J. Magnus, P

İsim: Ekonometri - Temel Kurs.

Ders kitabı, ekonometrinin temellerinin sistematik bir sunumunu içerir ve yazarların Rus Ekonomi Okulu ve Ekonomi Yüksek Okulu'nda birkaç yıldır okudukları dersler temelinde yazılmıştır. Doğrusal regresyon modelleri (en küçük kareler yöntemi, hipotez testi, değişen varyans, hata otokorelasyonu, model belirleme) detaylı olarak incelenmiştir. Ayrı bölümler, eşzamanlı denklem sistemlerine, regresyon modellerinde maksimum olabilirlik yöntemine, ayrık ve sınırlı bağımlı değişkenli modellere ayrılmıştır.
Kitabın altıncı baskısına üç yeni bölüm eklendi. Panel Veri bölümü, kitabı modern temel ekonometri derslerine geleneksel olarak dahil edilen konuların tam bir listesiyle tamamlar. Ekonometrinin teorik ve uygulamalı yönleriyle ilgilenenler için faydalı olacak "Ön Test" ve "Finansal Piyasaların Ekonometrisi" bölümleri de eklenmiştir. Egzersiz sayısı önemli ölçüde artırıldı. Kitabın web sitesinde okuyucuya sunulan gerçek verilerle alıştırmalar dahildir.
Öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve finans uzmanları için.

Ekonometri (mikroekonomi ve makroekonomi ile birlikte) modern ekonomi eğitiminin temel disiplinlerinden biridir. ekonometri nedir? Yaşayan, gelişen bir bilimle uğraşırken, konusu ve yöntemleri hakkında kısa bir açıklama yapmaya çalışmak her zaman güçtür. Ekonometri, adından da anlaşılacağı gibi ekonomik ölçüm bilimidir diyebilir miyiz? Elbette mümkündür, ancak o zaman "ekonomik boyutlar" teriminin anlamının ne olduğu sorusu ortaya çıkar. Bu, matematiği sayıların bilimi olarak tanımlamakla aynı şeydir. Bu nedenle, bu sorunu daha ayrıntılı bir şekilde geliştirmeye çalışmadan, ekonomi ve ekonometride tanınmış otoritelerin açıklamalarını aktaracağız.

1. Giriş
1.1. Modeller
1.2. Model türleri
1.3. Veri tipleri
2. İkili regresyon modeli
2.1. Eğri uydurma
2.2. En küçük kareler yöntemi (OLS)
2.3. İki Değişkenli Doğrusal Regresyon Modeli
2.4. Gauss-Markov teoremi. a2 hatalarının varyansının tahmini
2.5. OLS tahminlerinin regresyon parametrelerinin istatistiksel özellikleri. Hipotez testi b = bo- Regresyon katsayıları için güven aralıkları
2.6. Regresyonda Bağımlı Değişkendeki Varyasyonun Analizi. Belirleme katsayısı R2
2.7. Regresyon katsayılarının maksimum olasılığını tahmin etme
Egzersizler
3. Çoklu regresyon modeli
3.1. Ana hipotezler
3.2. En küçük kareler yöntemi. Gauss-Markov teoremi
3.3. OLS tahminlerinin istatistiksel özellikleri
3.4. Regresyonda Bağımlı Değişkendeki Varyasyonun Analizi. Oranlar R2 ve ayarlanmış R
3.5. Hipotez testi. Güven aralıkları ve güven bölgeleri
Egzersizler
4. Çoklu regresyonun çeşitli yönleri
4.1. çoklu doğrusallık
4.2. Kukla Değişkenler
4.3. Özel korelasyon
4.4. Model Şartnamesi
Egzersizler
5. Çoklu regresyonun bazı genellemeleri
5.1. Stokastik regresyonlar
5.2. Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi
5.3. Uygun Fiyatlı Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi
Egzersizler
6. Değişken varyans ve zaman korelasyonu
6.1. heteroskedastisite
6.2. zaman korelasyonu
Egzersizler
7. Regresyon modellerinde tahmin
7.1. Koşulsuz tahmin
7.2. koşullu tahmin
7.3. Otoregresif hataların varlığında tahmin
Egzersizler
8. Araç değişkenleri
8.1. Araç değişkenler kullanılarak elde edilen tahminlerin tutarlılığı
8.2. Ölçüm hatalarının etkisi
8.3. İki adımlı en küçük kareler yöntemi
8.4. Hausman testi
Egzersizler
9. Regresyon denklem sistemleri
3.1. Harici olarak ilgisiz denklemler
9.1. Eşzamanlı Denklem Sistemleri
Egzersizler
10. Regresyon modellerinde maksimum olabilirlik yöntemi
10.1. Tanıtım
10.2. Matematiksel aparat 246
10.3. Çok değişkenli normal dağılımın parametrelerinin maksimum olasılığının tahmini
10.4. Maksimum Olabilirlik Tahmincisi Özellikleri
10.5. Doğrusal bir modelde maksimum olabilirlik tahmini
10.6. Doğrusal Hipotez Testi, I
10.7. Doğrusal Hipotez Testi II
10.8. Doğrusal olmayan kısıtlamalar
Egzersizler
11. Zaman serisi
11.1. Dağıtılmış gecikme modelleri
11.2. Dinamik modeller
11.3. Birim kökler ve eşbütünleşme
11.4 Kutu-Jenkins Modelleri (ARIMA)
11.5. GARCH modelleri
Egzersizler
12. Ayrık bağımlı değişkenler ve sansürlü örnekler
12.1. İkili ve çoktan seçmeli modeller
12.2. Kesilmiş ve Sansürlenmiş Örnekler
Egzersizler
13. Panel verileri
13.1 Giriş
13.2. Tanımlar ve temel modeller
13.3. Sabit etki modeli
13.4. Rastgele Etki Modeli
13.5. Uygun kalite
13.6. Model seçimi
13.7. Dinamik modeller
13.8. Panel Verili İkili Seçim Modelleri
13.9. Genelleştirilmiş moment yöntemi
Egzersizler
14. Ön test: bir giriş
14.1. Tanıtım
14.2. Sorunun formülasyonu
14.3. ana sonuç
14.4. Ön test değerlendirmesi
14.5. WALS puanı
14.6. denklik teoremi
14.7. Ön test ve "yetersiz ifade" etkisi
14.8. Hafife alma etkisi. Bir yardımcı parametre
14.9. Model seçimi: genelden özele ve özelden genele
14.10. Hafife alma etkisi. İki yardımcı parametre
14.11. Tahmin ve ön test
14.12. genellemeler
14.13. Diğer sorular
Egzersizler
15. Finansal Piyasaların Ekonometrisi
15.1. Tanıtım
15.2. Finansal piyasa etkinliği hipotezi
15.3. Menkul kıymet portföyünün optimizasyonu
15.4. Etkili bir portföye yeni varlıkların dahil edilmesini test edin
15.5. Risksiz bir varlığın varlığında optimum portföy
15.6. Finansal varlık değerleme modelleri
Egzersizler
16. Ekonometrinin Perspektifleri
1.6.1. Tanıtım
16.2. Bir ekonometrist tam olarak ne yapar?
16.3. Ekonometri ve Fizik
16.4. Ekonometri ve Matematiksel İstatistik
16.5. Teori ve pratik
16.6. ekonometrik yöntem
16.7. Zayıf bağlantı
16.8. Toplama
16.9. Diğer eserler nasıl kullanılır
16.10. Çözüm
LA uygulaması. Lineer Cebir
1. Vektör uzayı
2. Vektör uzayı Лп
3. Doğrusal bağımlılık
4. Doğrusal alt uzay
5. Temel. Boyut
6. Doğrusal operatörler
7. Matrisler
8. Matrislerle İşlemler
9. Matris değişmezleri: iz, determinant
10. Matrisin sırası
11. Ters matris
12. Lineer denklem sistemleri
13. Özdeğerler ve vektörler
14. Simetrik matrisler
15. Pozitif belirli matrisler
16. Idempotent matrisler
17. Blok matrisler
18. Kronecker'in işi
19. Vektör argümanıyla türev alma
Egzersizler
MS Ek. Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik
1. Rastgele değişkenler, rastgele vektörler
2. Koşullu dağılımlar
3. Bazı özel dağıtımlar
4. Çok değişkenli normal dağılım
5. Büyük sayılar yasası. Merkezi Limit Teoremi
6 Matematiksel istatistiklerin temel kavramları ve görevleri
7. Parametre tahmini
8. Hipotezlerin Test Edilmesi
EP uygulaması. Ekonometrik paketlere genel bakış
1. Paketlerin kökeni. Windows sürümleri. Grafikler
2. Bazı paketler hakkında
3. Pratik deneyim
Ek ST. Kısa İngilizce-Rusça terimler sözlüğü
TA uygulaması. Tablolar
Edebiyat
Konu dizini

UDC 330.43 (075.8)
BBK 65v6ya73

Magnus Y.R., Katyshev P.K., Peresetskiy A.A.
Ekonometri. Başlangıç kursu: Ders kitabı. - 8. baskı, Rev. - E.:, 2007 .-- 504 s.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Panel Veri bölümü, kitabı modern temel ekonometri derslerine geleneksel olarak dahil edilen konuların tam bir listesiyle tamamlar. "Ön Test" ve "Finansal Piyasaların Ekonometrisi" bölümleri, ekonometrinin teorik ve uygulamalı yönleriyle ilgilenenler için faydalı olacaktır. Egzersiz sayısı önemli ölçüde artırıldı. Kitabın web sitesinde okuyucuya sunulan gerçek verilerle alıştırmalar dahildir.

Öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve finans uzmanları için.

İçindekiler Önsöz Birinci baskıya önsöz Üçüncü baskıya önsöz Altıncı baskıya önsöz 1. Giriş 1.1. Modeller 1.2. Model türleri 1.3. Veri türleri 2. İkili regresyon modeli 2.1. Eğri Uydurma 2.2. En küçük kareler yöntemi (OLS) 2.3. İki Değişkenli Doğrusal Regresyon Modeli 2.4. Gauss-Markov teoremi. Hataların varyansının tahmini a2 2.5. OLS tahminlerinin regresyon parametrelerinin istatistiksel özellikleri. Hipotez testi b = bo- Regresyon katsayıları için güven aralıkları 2.6. Regresyonda Bağımlı Değişkendeki Varyasyonun Analizi. Belirleme katsayısı R2 2.7. Regresyon katsayılarının maksimum olabilirliğinin tahmini Alıştırmalar 3. Çoklu regresyon modeli 3.1. Ana hipotezler 3.2. En küçük kareler yöntemi. Gauss-Markov teoremi 3.3. OLS tahminlerinin istatistiksel özellikleri 3.4. Regresyonda Bağımlı Değişkendeki Varyasyonun Analizi. R2 katsayıları ve ayarlanmış R 3.5. Hipotez testi. Güven aralıkları ve güven bölgeleri Alıştırmalar 4. Çoklu regresyonun çeşitli yönleri 4.1. Çoklu doğrusallık 4.2. Kukla Değişkenler 4.3. Kısmi korelasyon 4.4. Model belirleme Alıştırmaları 5. Çoklu regresyonun bazı genellemeleri 5.1. Stokastik regresyonlar 5.2. Genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi 5.3. Mevcut Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Alıştırmaları 6. Heteroskedastisite ve Zaman Korelasyonu 6.1. Heteroskedastisite 6.2. Zaman Korelasyon Alıştırmaları 7. Regresyon modellerinde tahmin 7.1. Koşulsuz tahmin 7.2. Koşullu tahmin 7.3. Otoregresif hataların varlığında tahmin Alıştırmalar 8. Araç değişkenleri 8.1. Araç değişkenler kullanılarak elde edilen tahminlerin tutarlılığı 8.2. Ölçüm hatalarının etkisi 8.3. İki Adımlı En Küçük Kareler 8.4. Hausman testi Alıştırmalar 9. Regresyon denklem sistemleri 3.1. Dışarıdan ilgisiz denklemler 9.1. Eşzamanlı Denklem Sistemleri Alıştırmaları 10. Regresyon Modellerinde Maksimum Olabilirlik Yöntemi 10.1. Giriş 10.2. Matematiksel aparat 246 10.3. Çok değişkenli normal dağılımın parametrelerinin maksimum olasılığını tahmin etme 10.4. Maksimum olabilirlik tahminlerinin özellikleri 10.5. Doğrusal bir modelde maksimum olabilirlik tahmini 10.6. Doğrusal bir modelde hipotezleri test etme, I 10.7. Doğrusal bir modelde hipotezlerin test edilmesi, II 10.8. Doğrusal Olmayan Kısıtlama Alıştırmaları 11. Zaman Serileri 11.1. Dağıtılmış Gecikme Modelleri 11.2. Dinamik modeller 11. 3. Birim Kökler ve Eşbütünleşme 11.4 Box-Jenkins Modelleri (ARIMA) 11.5. GARCH Modelleri Alıştırmaları 12. Ayrık Bağımlı Değişkenler ve Sansürlü Örnekler 12.1. İkili ve Çoktan Seçmeli Modeller 12.2. Kesilmiş ve Sansürlenmiş Örnekler Alıştırmaları 13. Panel Veri 13.1 Giriş 13.2. Tanımlar ve temel modeller 13.3. Sabit Etki Modeli 13.4. Rastgele Etki Modeli 13.5. Uyum kalitesi 13.6. Model seçimi 13.7. Dinamik Modeller 13.8. Panel Data Reçeteli İkili Seçim Modelleri 13.9. Genelleştirilmiş Moment Yöntemi Alıştırmaları 14. Ön Test: Giriş 14.1. Giriş 14.2. Sorun ifadesi 14.3. Ana Sonuç 14.4. Ön test değerlendirmesi 14.5. WALS puanı 14.6. Denklik teoremi 14.7. Ön testler ve "yetersiz ifade"nin etkisi 14.8. Hafife alma etkisi. Bir yardımcı parametre 14.9. Model seçimi: genelden özele ve özelden genele 14.10. Hafife alma etkisi. İki yardımcı parametre 14.11. Tahmin ve ön testler 14.12. Genellemeler 14.13. Diğer Sorular Alıştırmalar 15. Finansal Piyasalar Ekonometrisi 15.1. Giriş 15.2. Finansal piyasa etkinliği hipotezi 15.3. Menkul kıymet portföyünün optimizasyonu 15.4. Yeni varlıkların etkin bir portföye dahil edilip edilmediğini test edin 15.5. Risksiz bir varlığın varlığında optimal portföy 15.6. Finansal varlık değerleme modelleri Alıştırmalar 16. Ekonometrik perspektifler 1.6.1. Giriş 16.2. Bir ekonometrist tam olarak ne yapar? 16.3. Ekonometri ve Fizik 16.4. Ekonometri ve Matematik İstatistik 16.5. Teori ve uygulama 16.6. Ekonometrik yöntem 16.7. Zayıf halka 16.8. Toplama 16.9. Diğer işler nasıl kullanılır 16.10. Sonuç Ek LA. Lineer cebir 1. Vektör uzayı 2. Vektör uzayı 3. Lineer bağımlılık 4. Lineer alt uzay 5. Temel. Boyut 6. Lineer operatörler 7. Matrisler 8. Matrislerle işlemler 9. Matris değişmezleri: iz, determinant 10. Bir matrisin sırası 11. Ters matris 12. Doğrusal denklem sistemleri 13. Özdeğerler ve vektörler 14. Simetrik matrisler 15. Pozitif belirli matrisler 16 İdempotent matrisler 17. Blok matrisler 18. Kronecker çarpımı 19. Vektör argümanına göre türev alma Alıştırmalar Ek MS. Olasılık teorisi ve matematiksel istatistik 1. Rastgele değişkenler, rastgele vektörler 2. Koşullu dağılımlar 3. Bazı özel dağılımlar 4. Çok değişkenli normal dağılım 5. Büyük sayılar yasası. Merkezi limit teoremi 6 Matematiksel istatistiğin temel kavramları ve problemleri 7. Parametre tahmini 8. Hipotez testi Ek EP. Ekonometrik paketlerin gözden geçirilmesi 1. Paketlerin kökeni. Windows sürümleri. Grafik 2. Bazı paketler hakkında 3. Pratik deneyim Ek ST. Kısa İngilizce-Rusça Terimler Sözlüğü Ek TA. Tablolar Literatür Konu indeksi

6. baskı, Rev. ve Ekle. - M.: Delo, 2004 .-- 576 s.

Kitabın altıncı baskısına üç yeni bölüm eklendi. Panel Veri bölümü, kitabı modern temel ekonometri derslerine geleneksel olarak dahil edilen konuların tam bir listesiyle tamamlar. Ekonometrinin teorik ve uygulamalı yönleriyle ilgilenenler için faydalı olacak "Ön Test" ve "Finansal Piyasaların Ekonometrisi" bölümleri de eklenmiştir. Egzersiz sayısı önemli ölçüde artırıldı. Alıştırmalar, kitabın web sitesinde okuyucuya sunulan gerçek verilerle birlikte verilmiştir.

Öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve finans uzmanları için

Biçim: djvu

Boyut: 5,9 MB

İndirmek: yandex.disk

Biçim: pdf

Boyut: 21,7 Mb

İndirmek: drive.google

İçindekiler
Önsöz 10
İlk baskıya önsöz 13
Üçüncü baskıya önsöz 18
Altıncı baskıya önsöz 23
1. Giriş 26
1.1. 26 modeli
1.2. Model türleri 28
1.3. Veri türleri 30
2. Eşleştirilmiş Regresyon Modeli 32
2.1. Eğri Sığdır 32
2.2. En küçük kareler yöntemi (OLS) 34
2.3. İki Değişkenli Lineer Regresyon Modeli 38
2.4. Gauss-Markov teoremi. Hataların varyansının tahmini a2 41
2.5. OLS tahminlerinin regresyon parametrelerinin istatistiksel özellikleri. Hipotez Testi b = bo- Regresyon Katsayıları İçin Güven Aralıkları 46
2.6. Regresyonda Bağımlı Değişkendeki Varyasyonun Analizi. Belirleme katsayısı Y2 51
2.7. Regresyon katsayılarının maksimum olabilirlik tahmini 55
Egzersizler 58
3. Çoklu Regresyon Modeli 67
3.1. Temel hipotezler 68
3.2. En küçük kareler yöntemi. Gauss-Markov teoremi 69
3.3. OLS Tahminlerinin İstatistiksel Özellikleri 72
3.4. Regresyonda Bağımlı Değişkendeki Varyasyonun Analizi. Oranlar R2 ve ayarlanmış R ^, 74
3.5. Hipotez testi. Güven aralıkları ve güven bölgeleri 78"
Egzersizler 88
4. Çoklu regresyonun çeşitli yönleri 108
4.1. Çoklu doğrusallık 109;
4.2. Kukla değişkenler 112
4.3. Kısmi korelasyon 118
4.4. Model 124 spesifikasyonu
Alıştırmalar 135
5. Çoklu regresyonun bazı genellemeleri 148
5.1. Stokastik Regresyonlar 149
5.2. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler ... 154
5.3. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Mevcut 160
Alıştırmalar 163
6. Heteroskedastisite ve Zaman Korelasyonu 167
6.1. Heteroskedastisite 168
6.2. Zaman Korelasyonu 184
Alıştırmalar 192
7. Regresyon modellerinde tahmin 204
7.1. Koşulsuz Tahmin 205
7.2. Koşullu Tahmin 208
7.3. Otoregresif hataların varlığında tahmin 209
Alıştırmalar 211
sekiz . Araç Değişkenleri 212
8.1. Araç değişkenler kullanılarak elde edilen tahminlerin tutarlılığı 213
8.2. Ölçüm hatalarının etkisi 214
8.3. İki adımlı en küçük kareler ... 215
8.4. Hausman Testi 217
Alıştırmalar 218
9. Regresyon denklemleri sistemleri 220
3.1. Harici olarak ilgisiz denklemler 221
9.1. Eşzamanlı Denklem Sistemleri 224
Alıştırmalar 241
10. Regresyon modellerinde maksimum olabilirlik yöntemi 244
10.1. Giriş 245
10.2. Matematiksel aparat 246
10.3. Çok değişkenli normal dağılımın parametrelerinin maksimum olasılığının tahmini. ... 248
10.4. Maksimum olabilirlik tahminlerinin özellikleri. 249
10.5. Doğrusal bir modelde maksimum olabilirlik tahmini 250
10.6. Doğrusal model hipotez testi, I 253
10.7. Doğrusal model hipotez testi, II 257
10.8. Doğrusal Olmayan Kısıtlamalar 258
Egzersizler 260
11. Zaman serisi 264
11.1. Dağıtılmış Gecikme Modelleri 266
11.2. Dinamik modeller 268
11.3. Birim Kökler ve Eşbütünleşme 276
11.4 Box-Jenkins Modelleri (ARIMA) 28
11.5. GARCH modeli 3
Egzersizler 3J
12. Ayrık bağımlı değişkenler ve sansürlü örnekler 3
12.1. İkili ve Çoktan Seçmeli Modeller ... 3!
12.2. Kesilmiş ve Sansürlenmiş Örnekler 3.
Alıştırmalar 3;
13. Panel verileri 31
13.1 Giriş 3
13.2. Semboller ve temel modeller 3
13.3. Sabit Etkili Model 3
13.4. Rastgele Etki Modeli 31
13.5. Z1 uyum kalitesi
13.6. Model seçimi 3"
13.7. Dinamik Modeller 3
13.8. Panel Verili İkili Seçim Modelleri 3
13.9. Genelleştirilmiş momentler yöntemi 3
Alıştırmalar 39
14. Ön Test: Giriş 39
14.1. Giriş 3!
14.2. Sorun ifadesi 40
14.3. Ana Sonuç 40"
14.4. Ön test-tahmin 4 $
14.5. WALS puanı 40
14.6. Denklik Teoremi 4
14.7. Ön test ve "yetersiz ifade" etkisi 407
14.8. Hafife alma etkisi. Bir yardımcı parametre 412
14.9. Model seçimi: genelden özele ve özelden genele 415
14.10. Hafife alma etkisi. İki yardımcı parametre 419
11. Tahmin ve ön test 425
.12. Genellemeler 429
13. Diğer işler 432
Egzersiz 434
15. Finansal Piyasaların Ekonometrisi 435
11.5.1. Giriş 436
15.2. Finansal piyasa etkinliği hipotezi. ... ... 438
15.3. Portföy Optimizasyonu 446
15.4. Etkin bir portföye yeni varlıkların dahil edilmesi için test 450
15.5. Risksiz bir varlığın varlığında optimum portföy 456
15.6. Finansal varlık değerleme modelleri 461
Egzersiz 471
16. Ekonometriye İlişkin Perspektifler 472
1.6.1. Giriş 472
16.2. Bir ekonometrist tam olarak ne yapar? .... 473
16.3. Ekonometri ve Fizik 474
16.4. Ekonometri ve Matematiksel İstatistik. ... ... 475
16.5. Teori ve Uygulama 476
16.6. Ekonometrik Yöntem 477
16.7. Zayıf Bağlantı 480
1.6.8. Toplama 481
16.9. Diğer eserler nasıl kullanılır 481
16.10. Sonuç 482
LA uygulaması. Lineer Cebir 484
1. Vektör uzayı 484
2. Vektör uzayı Лп 485
3. Doğrusal bağımlılık 485
4. Doğrusal alt uzay 486
5. Temel. Boyut 486
6. Lineer Operatörler 487
7. Matris 488
8. 489 matrisli işlemler
9. Matris değişmezleri: iz, determinant 492
10. Matris sıralaması 494
11. Ters matris 495
12. Lineer denklem sistemleri 496
13. Özdeğerler ve vektörler 496
14. Simetrik matrisler 498
15. Pozitif belirli matrisler 500
16. İdempotent matrisler 502
17. Blok matrisler 503
18. Kronecker 504'ün çalışması
19. Vektör argümanıyla türev alma. ... 505
Alıştırma Alıştırmaları 507
MS Ek. Olasılık teorisi ve matematiksel istatistik 509
1. Rastgele değişkenler, rastgele vektörler 509
2. Koşullu dağılımlar 516
3. Bazı özel dağıtımlar 518
4. Çok Değişkenli Normal Dağılım 524
5. Büyük sayılar yasası. Merkezi Limit Teoremi 528
6 Matematiksel istatistiklerin temel kavramları ve görevleri 531
7. 533 parametrelerinin tahmini
8. Hipotez Testi 539
EP uygulaması. Ekonometrik Paketlere Genel Bakış 542
1. Paketlerin kökeni. Windows sürümleri. Grafik 543
2. Yaklaşık 544 paket
3. Pratik deneyim 546
Ek ST. Kısa İngilizce-Rusça Terimler Sözlüğü 547
TA uygulaması. Tablolar 555
edebiyat 561
dizin 570

Ders kitabı, ekonometrinin temellerinin sistematik bir sunumunu içerir ve yazarların Rus Ekonomi Okulu ve Ekonomi Yüksek Okulu'nda birkaç yıldır okudukları dersler temelinde yazılmıştır. Doğrusal eşleştirilmiş ve çoklu regresyon modelleri, en küçük kareler, hipotez testi, genelleştirilmiş en küçük kareler, değişen varyans ve hataların otokorelasyonu, tahmin, model belirleme problemleri gibi konuları içeren ayrıntılı olarak incelenir. Eşzamanlı denklem sistemlerine ayrı bir bölüm ayrılmıştır.

1997 baskısı ile karşılaştırıldığında, kitap regresyon modellerinde maksimum olabilirlik, zaman serileri ve ayrık ve sınırlı bağımlı değişkenli modeller hakkında üç yeni bölüm içermektedir. Rus ekonomisinden örnekler, görevler ve tatbikatların sayısı önemli ölçüde artırıldı.

Öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri, öğretmenler ve uygulamalı ekonomi ve finans uzmanları için.

"Ekonometri, teorinin modern gelişimine ve sonuçlara ulaşma yöntemleriyle ilgili gözlemlere dayanan gerçek ekonomik olayların nicel analizine izin verir" (Samuelson).

“Ekonometrinin ana görevi, önsel ekonomik akıl yürütmeyi ampirik içerikle doldurmaktır” (Klein).

“Ekonometrinin amacı, ekonomik yasaların ampirik türetilmesidir. Ekonometri, varsayılan ilişkileri test etmek ve iyileştirmek için gerçek verileri kullanarak teoriyi tamamlar ”(Malenvo).

Bu kitap öncelikle ilk kez ekonometri öğrencilerine yöneliktir ve iki amacı vardır. İlk olarak, okuyucuyu ekonomide uygulamalı araştırmalara hazırlamak istiyoruz. İkinci olarak, ekonometri teorisini derinlemesine inceleyecek öğrenciler için faydalı olacağını düşünüyoruz. Ekonometri konusunda önceden bilgi sahibi olmanıza gerek yoktur. Ancak ilk ciltte lineer cebir, olasılık teorisi ve matematiksel istatistik derslerine aşina olunduğu varsayılmaktadır (örneğin, Gelfand, 1971; Ilyin, Poznyak, 1984; Wentzel, 1964). Ayrıca okuyucunun bir teknik kolejin standart kursunda matematiksel analiz konusunda yetkin olduğunu varsayıyoruz.

Ekonometri üzerine bazı mükemmel İngilizce ders kitapları var. Örneğin, kitap (Greene, 1997) haklı olarak bir "ekonometrik ansiklopedi" olarak kabul edilebilir - modern ekonometrinin neredeyse tüm bölümlerini içerir. Ders kitabı (Goldberger, 1990) ekonometrinin biçimsel-matematiksel yönüne daha fazla önem vermektedir. Kanaatimizce kitap (Johnston ve DiNardo, 1997) teori ve uygulamalar açısından oldukça başarılı, modern ve dengelidir. Ayrıca, güçlü bir matematik altyapısı olmayan okuyuculara yönelik olan ve çok sayıda örnek ve alıştırma ile donatılmış ders kitapları (Griffits, Hill ve Judge, 1993) ve (Pindyck ve Rubinfeld, 1991) dikkat çekicidir. Standart ders kitaplarına iyi bir ek, ekonometrik analizin maddi yönüne odaklanan ve çok sayıda ilginç alıştırma içeren kitaptır (Kennedy, 1998). Zaman serileri teorisinin ayrıntılı ve yüksek matematiksel düzeyde sunulduğu kitaptan (Hamilton, 1994) ve teori hakkında başarılı ve kompakt bölümlerin bulunduğu kitaptan (Stewart, 1991) de bahsetmek gerekir. zaman serisinden.

Bu nedenle, mevcut ders kitaplarından birini tercüme etmek yerine yeni bir kitap yazmaktan yana bazı tartışmalar yapmak gerekebilir. Kitabımız, yazarlardan birinin (J. Magnus) Mart-Nisan 1993'te Rus Ekonomi Okulu (NES) öğrencileri için yüksek lisans programı kapsamında ekonometride başlangıç dersi olarak verdiği derslerin materyaline dayanmaktadır. Diğer iki yazar (P. Katyshev, A. Peresetsky) pratik alıştırmalar yaptı. 7 haftalık yoğun bir kurs, ekonometrinin temellerini kapsıyordu. Bu, Rus Ekonomi Okulu'nun varlığının ilk yılıydı. Sonraki yıllarda, yazarlar NES'deki birinci sınıf öğrencileri için üç ekonometrik dersin tümü için bir program oluşturmak için işbirliği yaptılar. Çalışmamız sırasında özellikle Batı Avrupa ve ABD ekonomilerinden geleneksel olarak kabul ettiğimiz örnekler yerine kullandığımız Rus ekonomisinden örnekler derledik. Sonunda, özellikle Rus öğrenciler için yazılmış bir ders kitabının olması gerektiği sonucuna vardık ve ders programını bağımsız bir kitap haline getirdik. Dolayısıyla bu kitap, Rus öğrencilere ekonometri öğretiminde beş yıllık bir deneyimin sonucudur.

Bölüm 2-4, klasik doğrusal regresyon modellerini içerir. Bu materyal ekonometrinin özüdür ve öğrencilerin kitabın geri kalanına geçmeden önce ona aşina olmaları gerekir. Bölüm 2, iki regresörlü en basit modelle, Bölüm 3 çok değişkenli modellerle ilgilidir. Bölüm 2 bir anlamda gereksizdir, ancak pedagojik bir bakış açısından, önce regresyon modellerini iki değişkenli incelemek son derece yararlıdır. O zaman, örneğin, matris cebiri olmadan yapabilirsiniz, iki boyutlu durumda regresyonun grafiksel yorumunu anlamak da daha kolaydır. Bölüm 4 birkaç ek bölüm içerir (çoklu bağlantı problemi, kukla değişkenler, model spesifikasyonu), ancak materyali aynı zamanda ekonometrinin standart temellerine atfedilebilir.

Bölüm 5-9, stokastik regresyonlar, genelleştirilmiş en küçük kareler, değişen varyans ve artıkların otokorelasyonu, mevcut genelleştirilmiş en küçük kareler, tahmin ve araç değişkenler gibi standart çoklu regresyon modelinin bazı genellemelerini keşfeder. Ekonometri teorisi hakkında şaşırtıcı olan şey, bu seviyede, teorinin standart çekirdeğindeki (Bölüm 2-4) teoremlerin çoğunun, teoremlerin koşulları zayıfladığında, en azından yaklaşık veya asimptotik olarak geçerli kalmasıdır. Bölüm 5-9'daki sonuçları sürekli olarak Bölüm 2-4'teki ana bulgularla ilişkilendirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Bölüm 10, eşzamanlı denklem sistemleri teorisini içerir, yani. modelin birden fazla denklem içermesi durumu. Bir ekonometristin pratikte karşılaşabileceği problemler göz önünde bulundurulur.

Kitap, ekonometrik paketlere genel bir bakış ve kısa bir İngilizce-Rusça terimler sözlüğü dahil olmak üzere çeşitli ekler içermektedir.

Deneyimlerimiz, 1-7. Bölümlerdeki materyallerin haftada 6 saatlik 7 haftalık bir kurs için ve 1-10. Bölümlerdeki materyallerin standart bir sömestrlik kurs için yeterli olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki kurs yapısıyla iyi sonuçlar aldık: haftada iki 2 saatlik ders ve bir atölye (daha küçük alt gruplarda), ancak başka kurs yapıları da mümkündür.

öğrenciler

Problem çözme matematik, istatistik ve ekonometri öğrenmenin anahtarıdır. Öğretmenlerimiz öğrenciyken bunu bize anlatmıştı, biz de burada tekrarlıyoruz. Ve bu doğru! Uygulamaya odaklanan öğrenciler için verilerle deney yapmak çok önemlidir. Verilerinizden bazı gözlemleri kaldırın ve tahminlerinize ne olduğunu ve nedenini görün. Açıklayıcı değişkenler ekleyin ve tahminlerinizin ve tahminlerinizin nasıl değiştiğini görün. Genel olarak, deney yapın. Teori yönelimli öğrenci, kendisine teoremin şu veya bu koşulunun neden gerekli olduğunu sormalıdır. Koşullardan birini kaldırırsanız veya değiştirirseniz, teorem neden doğru olmaktan çıkıyor? Karşı örnekler bulun.

öğretmenler için

Tüm öğrencilerin kursun başında gerekli matematiksel ve istatistiksel altyapıya sahip olması önemlidir. Eğer durum böyle değilse, o zaman ders, lineer cebir ve matematiksel istatistiklerin temel kavramlarına genel bir bakışla başlamalıdır. 2-4. Bölümler kursun başında olmalıdır. Tüm kitabın kursa dahil edilmesine zaman izin vermiyorsa, daha fazla konu seçme konusunda biraz özgürlük vardır. Zaman yetersizliği durumunda, stokastik regresyonlar (Bölüm 5.1) ve değişen varyans testleri (ancak değişen varyans kavramının kendisi değil) bir sonraki kursa ertelenebilir. 7-10. Bölümler, eğitmenin zevkine göre değişen derecelerde ayrıntıyla derse dahil edilebilecek özel ama önemli bölümler içerir.

Bu kitaptaki herhangi bir yorum, yazım hatası, belirsizlik, hata raporu için minnettar olacağız.

Teşekkür

Ders çalışırken, kitap üzerinde çalışırken kullandığımız birçok eleştiriyi yapan Rus Ekonomi Okulu'nun beş kuşak öğrencisine derinden borçluyuz. Onlar olmasaydı bu kitap asla yazılamazdı.

Moskova'daki apartman piyasasına ilişkin kitap için bir örnek hazırlayan NES mezunları Vladislav Kargin ve Alexey Onatsky'nin yanı sıra çabaları birçok yazım hatasından kaçınmayı başaran NES öğrencileri Elena Paltseva ve Gaukhar Turmukhambetova'ya minnettarız. Ayrıca, el yazmasını düzenleme zahmetine giren meslektaşımız Alexander Slastnikov'a da müteşekkiriz. El yazması üzerinde yapılan çalışmada, P. Katyshev ve A. Peresetsky, Rus İnsani Bilim Vakfı'ndan 96-02-16011a projesinden mali destek aldı.

Tilburg / Moskova, Mart 1997